Finance de marché
Gestion des risques
Ce que le portefeuille peut perdre, et dans quelles circonstances : perte potentielle, pire recul, corrélations entre positions, et scénarios de tension sectoriels et géopolitiques.
Ce qu'il faut lui donner
Le portefeuille du module précédent : les lignes détenues et leurs clôtures. Rien de plus à fournir.
Ce qu'il rend
Perte potentielle à un horizon donné, perte moyenne au-delà du seuil, volatilité annualisée, pire recul de la composition actuelle rejouée, matrice de corrélation et concentration par pays et par secteur.
Comment c'est calculé
Simulation historique : la composition d'aujourd'hui est appliquée aux rendements quotidiens passés, et la perte annoncée est le quantile empirique des fenêtres observées, sans hypothèse de loi. Chaque mesure porte sa profondeur d'historique et son nombre d'observations, et n'est affichée que si l'échantillon la soutient.
L'outil s'ouvre sans compte, sur le portefeuille de démonstration. Les scénarios de tension rejoués et la couverture par options ne sont pas affichés : les données pour les calculer honnêtement n'existent pas.